العقود الآجلة تقويم تداول استراتيجية التداول

انتشار التداول: الحيل للتجارة.
في الأسواق المتقلبة وأحيانا غير مؤكدة في الوقت الحالي، يجب على التجار الذين يبحثون عن وسيلة لحماية أنفسهم النظر في استخدام التداول على نطاق واسع. فالفارق هو شراء عقد آجل واحد وبيع عقود مستقبلية ذات صلة للاستفادة من التغير في الفرق بين العقدين. وبشكل أساسي، فإنك تتحمل المخاطر في الفرق بين سعري العقد بدلا من مخاطر العقود الآجلة الصريحة. هناك أنواع مختلفة من الفوارق والأساليب المختلفة لاستخدام كل منها.
يتم توزيع الهوامش من خلال شراء وبيع عقدين لنفس السلعة أو الخيار مع أشهر تسليم مختلفة. يمكن أن تكون هذه الفروق مجرد عملية ميكانيكية للحفاظ على موقف طويل أو قصير من خلال فترة لفة عندما يبدأ الشهر الأمامي أو بقعة العقد قبالة المجلس أو وضع على موقف مصمم للاستفادة من تغيير في التفاضلية. وعلاوة على ذلك تذهب في الوقت المناسب، والمزيد من التقلبات التي تشتريها في انتشار. تقدم سم المجموعة خيارات انتشار التقويم في الذرة والقمح وفول الصويا وزيت فول الصويا وفول الصويا وجبة (انظر & لدكو؛ معرفة الخيارات الخاصة بك & رديقو؛). انتشار التقويم شعبية في أسواق الحبوب بسبب الموسمية في الزراعة والحصاد. على سبيل المثال، بالنسبة للذرة، في الفترة الممتدة من تموز / يوليو إلى كانون الأول / ديسمبر، فإنك تقوم ببيع المحصول القديم (عقد تموز / يوليه يستند أساسا إلى النقل من موسم النمو السابق) وشراء المحصول الجديد (عقد كانون الأول / ديسمبر استنادا إلى موسم النمو الحالي) & لدكو؛ خارج مع القديم، في مع الجديد & رديقو؛).
بدلا من ذلك، يمكنك تنفيذ انتشار ديسمبر-يوليو، وبيع المحاصيل الجديدة وشراء المحاصيل القديمة. يمكنك أيضا التداول على مدار السنة انتشار التداول ديك ديسمبر. بالنسبة للقمح، يمكنك أن تفعل التجارة انتشار ل ديسمبر-يوليو، يوليو-ديسمبر، أو يوليو-يوليو. وفول الصويا يوليو-نوفمبر (المحاصيل القديمة / المحاصيل الجديدة)، يناير-مايو، نوفمبر-يوليو، وعلى مدار السنة نوفمبر-نوفمبر.
في الجدول الزمني للتقويم، يمكنك شراء الوقت وبيع الشهر الأول، أو الخصم الصافي، كما يوضح جو بورغوين، مدير التسويق المؤسسي والتجزئة في مجلس الخيارات الصناعية. & لدكو؛ الاستفادة من ذلك هو أن لديك الوقت الاضمحلال أو تآكل العمل في صالحك كخيار الشهر الأمامي الذي أنت قصيرة يقترب من انتهاء الصلاحية، & رديقو؛ ، مضيفا أنه يجب عليك تنفيذ الإضراب حيث تتوقع الكائن الأساسي عند انتهاء الصلاحية لأن القيمة المثلى للفرق هي عندما يكون المستقبل في الإضراب القصير عند انتهاء الصلاحية.
& لدكو؛ [انتشار التقويم] هو انتشار تقلب طويل. كنت تقلب طويل، لذلك فمن المنطقي للمستثمر أن يكون هناك بعض الشعور حيث مستويات التقلب في هذين الخيارين، وخاصة تلك التي كنت شراء المزيد من الوقت في الوقت المناسب لأن هذا سوف يكون قليلا أكثر حساسية ل تقلب من الشهر الأمامي، وهو أكثر حساسية إلى الجانب تآكل، & رديقو؛ يقول بورغوين.
غير أن العديد من الافتراضات الأساسية في تجارة السلع قد تحولت رأسا على عقب بسبب ظهور أموال سلعية طويلة فقط. وتحافظ هذه الصناديق التي تم قياسها على مختلف مؤشرات السلع الأساسية على تحيز طويل فقط، وتقوم بتدوير تلك المراكز في وقت محدد سلفا استنادا إلى نشرة الإصدار. يقوم مؤشر S & أمب؛ P غسسي (مؤشر السلع جولدمان ساكس) بتدوير مراكزه في يوم العمل الخامس إلى التاسع من الشهر السابق لانتهاء الصلاحية.
ولأن الأموال المقيسة لهذه المؤشرات قد أصبحت كبيرة جدا - فإن المواقف في بعض السلع الزراعية تتجاوز السنة السابقة - تغيرت طبيعة فروق معينة. على سبيل المثال، في الأسواق الموسمية الصاعدة، العقود التقليدية في الشهر الماضي سوف تتفوق تقليديا على عقود أخرى ولكن بسبب حجم لفة حيث يتم بيع كميات ضخمة من الشهر الأمامي ويتم تداولها في مواقع طويلة لشهر المقبل، التي تغيرت. كانت هناك حالات حيث ما يمكن اعتباره & لدكو؛ الثور انتشار & رديقو؛ (شراء الشهر الأمامي وبيع عقد آخر) فقد المال خلال سوق الثور بسبب & لدكو؛ لفة جولدمان. & رديقو؛
لمكافحة هذا التأثير، دخل العديد من التجار & لدكو؛ ينتشر دب & رديقو؛ (بيع الشهر الأمامي وشراء عقد إضافي) قبل المؤشرات و [رسقوو]؛ لفترات لفة على أمل الاستفادة من تدفقات الأموال. وكثيرا ما كان هذا فعالا، ولكنه يمثل مشكلة إذا نشأت مشكلة إمداد خطيرة تدفع عقد الشهر الفوري أعلى. وقد حدث ذلك في أيلول / سبتمبر 2006، مما كلف السكان المحليين انتشار الدب في حفرة القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بما يزيد عن 100 مليون دولار من بعض التقديرات.
وخلاصة القول هي أن بعض العلاقات التقليدية قد تغيرت والتجار بحاجة إلى أن يكون على بينة من نشاط الصندوق عند دخول المواقف انتشار.

التقويم انتشار.
ما هو "انتشار التقويم"
انتشار التقويم هو الخيارات أو انتشار العقود الآجلة التي أنشئت من خلال الدخول في وقت واحد موقف طويل وقصير على نفس الأصول الأساسية ولكن مع أشهر تسليم مختلفة. يشار إليها أحيانا باسم التسليم البيني، إنتراماركيت، الوقت أو الأفقي.
كسر أسفل "التقويم انتشار"
ومثال على انتشار التقويم سوف يستمر على عقد العقود الآجلة للنفط الخام مع تسليم الشهر المقبل، وقصيرة على العقود الآجلة للنفط الخام الذي تسليم في ستة أشهر.

التقويم انتشار.
ويشير انتشار التقويم إلى عائلة من فروقات الأسعار التي تنطوي على خيارات لنفس الأسهم الأساسية، وأسعار الإضراب نفسها، ولكن أشهر انتهاء الصلاحية مختلفة. ويمكن إنشاؤها إما مع جميع المكالمات أو جميع يضع. المعروف أيضا باسم انتشار الوقت أو انتشار الأفقي.
دعوة التقويم انتشار.
باستخدام المكالمات، يمكن أن تكون استراتيجية انتشار التقويم من خلال شراء المكالمات طويلة الأجل والكتابة في وقت واحد عدد متساو من الشهر القريب في المال أو المكالمات خارج المال قليلا من نفس الأمن الأساسي بنفس سعر الإضراب .
الفكرة وراء انتشار التقويم هو بيع الوقت، وهذا هو السبب ينتشر أيضا ينتشر التقويم كما ينتشر الوقت. يأمل المتداول الخيارات أن يبقى سعر الكامنة دون تغيير عند انتهاء خيارات الشهر القريب حتى تنتهي صلاحيتها. وبما أن تسوس الوقت في خيارات الشهر القريب هو بمعدل أسرع من الخيارات الأطول أجلا، فإن خياراته طويلة الأجل لا تزال تحتفظ بقدر كبير من قيمتها. يمكن للمتداول الخيارات إما امتلاك المكالمات على المدى الطويل لأقل أو كتابة بعض المكالمات أكثر وتكرار العملية.
الثور التقويم انتشار.
إذا كان المتداول الخيارات صعودي على المدى الطويل وبيع المكالمات الشهر القريب مع نية لركوب مكالمة طويلة مجانا، وقال انه هو تنفيذ الثور تقويم انتشار استراتيجية.
محايد التقويم انتشار.
إذا كان تاجر الخيارات محايدا على الأمن الأساسي وبيع المكالمات الشهر القريب في المقام الأول لكسب من الوقت الاضمحلال، ثم انه يقوم بتنفيذ استراتيجية توزيع تقويم محايدة.
وضع انتشار التقويم.
ويمكن أيضا أن يتم تنفيذ انتشار التقويم باستخدام خيارات وضع.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
الفواصل الأساسية.
استراتيجيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

إستراتيجية التداول في تقويم العقود الآجلة
إذا كنت ترغب في دعم نفسك عن طريق التداول، وبعد أن تكون قادرة على قضاء الكثير من وقتك تتمتع الأشياء التي ترغب في القيام به، ثم يجب أن ننظر بالتأكيد في العقود الآجلة انتشار التداول!
مثال: طويل غاز كانون أول خالي من الرصاص (هوز)
والغاز القصير الخالي من الرصاص (هق)
من خلال تداول هذا الانتشار، هل يمكن بسهولة جعل 933٪ على الهامش الخاص بك في أقل من 30 يوما.
ما الذي يجعل العقود الآجلة سبرياد ترادينغ هذه طريقة مربحة وسهلة للتجارة؟
لا يوجد توقف عند التداول ينتشر. ليس من الممكن استخدام توقف في تجارة انتشار. ونظرا لأنك في سوق واحدة وقصيرة في سوق آخر، فقد أصبحت غير مرئية ومحصنة من & كوت؛ إيقاف الصيد. & كوت؛
إن صفقات الفروقات أقل تقلبا من أشكال التداول الأخرى. وهي أقل تقلبا بكثير من تداول الأسهم، تداول الخيارات، أو تداول العقود الآجلة المستقيمة. في الواقع، وذلك بسبب مثل هذا التقلب المنخفض الذي هوامش للفوارق منخفضة جدا.
جو روس تم التداول والاستثمار لأكثر من 5 عقود. هو خالق روس هوك والتجارة. ووضع معايير جديدة للتجارة منخفضة المخاطر مع مفاهيمه من قانون الرسوم البيانية والتجارة؛ و & كوت؛ التجار خدعة الدخول والتجارة؛.
وقد نجا جو روس المعروف جيدا التاجر والمستثمر، جو روس كل صعودا وهبوطا من الأسواق. وقد كتب 12 الكتب الهامة بما في ذلك "فروق التداول والموسمية"
فالفوارق تتجنب المشاكل المرتبطة بانعدام السيولة. يمكنك التداول في أسواق أقل سيولة. حيث يمكنك التداول حيثما تكون السيولة أقل، لديك فرص تداول أكثر من عدم تداول فروق الأسعار.
فروق الأسعار هي وسيلة ممتازة للاتجاهات الموسمية. عند تداولها موسميا، فإن نسبة الانتصارات ضد الخسائر مرتفعة.
إذا كنت تبحث عن نمط التداول الذي هو سهل للتجارة، لديها متطلبات الهامش منخفضة جدا، وتنتج ما يصل إلى 10 مرات أكثر من العائد على الهامش من التداول الحالي الخاص بك، ثم يجب عليك بالتأكيد معرفة المزيد عن العقود الآجلة انتشار التداول.
اشتراك مجاني.
تعلم تفاصيل أدق من التداول من التجار الثلاثة الرئيسية لدينا في النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية، الرسم البياني المسح الضوئي، جنبا إلى جنب مع إمكانية الوصول الفوري إلى الأعضاء الحرة فقط المنطقة. مرة واحدة وقعت، قراءة عن قانون الرسوم البيانية "ў (تلوك) والتجار دخول خدعة (ت)، والتفاعل في منتدى التداول لدينا، وأكثر من ذلك بكثير!
هناك المقصود للمستثمرين المتطورة وغير مناسبة للجميع. لمزيد من المعلومات، راجع.

التداول ينتشر التقويم في أسواق الحبوب.
تجارة العقود الآجلة للحبوب يمكن أن تكون تجربة تجربة لكل من التجار الجدد وذوي الخبرة. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على حركة السعر التي لا يمكن التنبؤ بها، ولها القليل إلى الاستحقاق مع عوامل السوق الأساسية أو التقنية. ويمكن أن يكون للتقلب في األسواق بسبب نشاط صناديق التحوط وصناديق المؤشرات وكذلك التقلبات اليومية في العمالت العالمية أثر كبير على حركة األسعار. (للحصول على معلومات أساسية عن تداول العقود الآجلة للحبوب، اقرأ نمو مواردك المالية في أسواق الحبوب.)
ومن ناحية أخرى، نادرا ما تتأثر الأسواق المنتشرة بالعمل في أسواق العملات العالمية، وهي عموما أكثر وضوحا لعوامل السوق الأساسية. وهناك خطوة ضخمة، صعودا أو هبوطا، بسبب عوامل السوق الخارجية من المرجح أن تؤثر على عمل انتشار القليل جدا بالنسبة إلى سعر العقود الآجلة مباشرة. هذا هو السبب في أن العديد من التجار الحبوب يفضلون التجارة ينتشر بدلا من تداول العقود الآجلة. دعونا نلقي نظرة على التقويم انتشار على وجه الخصوص لتظهر لك لماذا المستثمرين يتدفقون إلى هذه المجالات. (لفهم الخيارات والعقود الآجلة، اطلع على دروس أساسيات الخيارات والأساسيات المستقبلية.)
التجار المشاركين في هذا انتشار الرعاية الرعاية قليلة جدا عن سعر سوق العقود الآجلة صريحة والاهتمام فقط علاقة انتشار. في معظم الحالات، سيتم فقدان المال في ساق واحدة من انتشار ولكن المحرز في ساق أخرى من انتشار. في الانتشار الناجح، فإن المكاسب في ساق واحدة من الواضح أن تفوق الخسائر التي تكبدتها في الساق الخاسرة. هذا في بعض الأحيان مفهوم صعب جدا للتجار الجدد لفهم.
هناك نوعان أساسيان من الهوامش ذات الصلة هنا:
يعتمد النوع الذي تختاره للبدء على عوامل مختلفة - وهي مبينة أدناه. (لمزيد من المعلومات حول هذا النوع من استراتيجية الاستثمار، اقرأ "قلم رصاص في الأرباح في أي سوق مع انتشار التقويم").
العرض والطلب.
لن تنتشر الفوارق قبل تكلفة الحمل الكامل، بشكل عام. على سبيل المثال، تكلفة تخزين، تأمين ودفع الفائدة على بوشل الذرة لمدة شهر حوالي 6.5 سنتا. وبما أن هذا هو كامل التكلفة المطلوبة، فإن الفارق بين يوليو وديسمبر الذرة لا ينبغي أن تتحرك الماضي -39 سنتا (6.5 سنتا × 6 أشهر = 39 سنتا). إذا كان انتشار الذرة في يوليو / كانون الأول / ديسمبر في -39، فإنه سيتم نقلها بأنها "تحت 39"، وهذا يعني يوليو هو 39 في ديسمبر كانون الاول.
في معظم الحالات، سوف ينتشر فقط ينتشر في حمل كامل إذا كان هناك إمدادات المادية وافرة من سلعة معينة. وعلى النقيض من ذلك، فإن فروق الأسعار غالبا ما تتداول بعكس إذا كان هناك انخفاض في إمدادات السلعة. وهذا يعني أن أشهر العقود القريبة سيتم تداولها فوق الأشهر المؤجلة من أجل طلب الحصص التموينية والحفاظ على الإمدادات المقبولة. وقد حدث هذا السيناريو عدة مرات على مر السنين في أسواق الذرة وفول الصويا والقمح. (تعلم كيفية تفسير العرض والطلب من تقارير وزارة الزراعة الأمريكية في تقارير إنتاج المحاصيل المحصولية).
ما هي العلاقة تاريخيا؟ ننظر إلى السنوات ال 15 الماضية ونرى أين ذهب انتشار موسميا وفي الحالات ذات الأساسيات المماثلة. وسيتمكن معظم الوسطاء ذوي الخبرة من تزويدك بخرائط انتشار تاريخية.
استخدم هذه المعلومات لتحديد نوع الانتشار المطلوب بدءه. إذا كان الفارق يتحرك بشكل عام من خلال إطار زمني موسمي معين، يجب أن يكون التجار أكثر استعدادا لبدء انتشار الثور. إذا كان الميل يميل إلى التحرك أقل موسميا، يجب أن يكون التجار أكثر استعدادا لبدء انتشار الدب. (تعرف على مزيد من المعلومات حول قياس التغيرات في السوق في عمليات الحفر الأكثر عمقا في أسواق بول أند بير.)
وستؤثر جميع العوامل التي تنطوي على العرض والطلب على أسواق الانتشار. وهناك تاجر انتشار جيد مراقبة باستمرار كل شيء من إمكانات الإنتاج إلى الصادرات أو حتى خطوط الاتجاه. هذا المزيج من التحليل الأساسي والفني يساعد على نشر التجار لفهم ما يقود العلاقة انتشار معين، وتقرر التي تنتشر إلى التجارة وكيفية التجارة بها.